Dpto. de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa
ECONOMETRÍA II. LADE, LADE-DERECHO Junio 2011
APELLIDOS: ………………………………………………………...........................
NOMBRE: ………………………………. Grupo: …… DNI: ……………. NOTA:……...
TEORIA
1. (2 puntos) Obtención de los Estimadores Mínimo Cuadrático Generalizados. Propiedades.
2. (2 puntos) Describa el método de Mínimos Cuadrados en Tres Etapas.
PRACTICA
1. Considere el modelo Y
t
= α+βX
t
+u
t
, donde E(u
t
)= 0 y no hay problemas de autocorrelación, del
que se tienen las siguientes observaciones:
Y
t
4 2 1 5
X
t
2 1 4 2
a) (1 punto) A través de los siguientes resultados contraste la existencia de heterocedasticidad
en el modelo:
2 2
(0.3907) ( 0.0459)
2
(0.5854) ( 0.9367)
2
(1.059) (0.7060)
1.6580 0.050 0.3767
1
0.7063 1.1301 0.4212
2.6269 0.8817 0.4381
t t
t
t
t t
e x R
e R
x
e x R
= − =
= + =
= − =
b) (1 punto) Suponiendo que el esquema de la varianza de las perturbaciones es
2
var( )
t t
u x
σ
=
, transforme los datos del modelo para obtener los estimadores eficientes de
los parámetros por MCO. Razone y justifique su respuesta.
2. Considere un modelo de mercado del dinero en el que la demanda de dinero, D, depende del
tipo de interés, TI, y de la población, P, mientras que el tipo de interés depende de la demanda
de dinero, el tipo de descuento, TD, y el exceso de reservas, E. Además, las relaciones son
lineales pero no tiene término constante. Se pide:
a. (1 punto) Formular el modelo y obtener su forma estructural.
b. (1 punto) Estudiar la identificación del modelo.
c. (2 puntos) A partir de la siguiente información muestral, estime cada una de las
ecuaciones del modelo por el método que considere más oportuno, justificando la
elección realizada.
D TI P TD E
D 200 55 4 10 20
TI 55 40 0 0 10
P 4 0 10 0 0
TD 10 0 0 20 0
E 20 10 0 0 5
