Dpto. de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa
ECONOMETRÍA II. LADE, LADE-DERECHO 21 de diciembre de 2011
APELLIDOS: ………………………………………………………...........................
NOMBRE: ………………………………. DNI: ……….. TITULACION: ………….
TEORIA
1. (2 puntos) Obtención de los Estimadores Mínimo Cuadrático Generalizados. Propiedades.
2. (2 puntos) Planteamiento intuitivo del proceso de identificación y tipos de identificación.
PRACTICA
1. (1 punto) Supongamos que en un articulo de una revista leemos que un investigador ha
obtenido, en la estimación MCO, los siguientes resultados:
¿Te parece adecuado que el autor concluya que el coeficiente de
2
t
x
es significativo
individualmente con un nivel de significación del 5%?
2. (1.5 puntos) Con datos de los ingresos anuales por ventas del producto,
t
V
, y los gastos
publicitarios anuales,
t
G
, desde 1957 hasta 2010 de la empresa Lydia-Pinkham se obtiene la
siguiente función:
2 2
ˆ
0.163 2.825 0.642 ; 0.7366; 5.589
t t t
V G G R SCR= − + − = =
Completa la siguiente ecuación para que sea la regresión auxiliar del contraste de White.
Realiza dicho contraste y concluye si existe o no heteroscedasticidad.
2 2 3 2
(0.6) ( 2.6) (3.85) (2.4 ) (0.52)
0.58 3.73 7.34 5.7 1.46 ¿? 0.53
t t t t
u G G G R= − + − + − =
3. Para el modelo:
1 1 2 2 1 1
2 1 2 2 2 3 3 2
t t t t
t t t t t
Y Y X u
Y Y X X u
α α
β β β
= + +
= + + +
Se sabe que las estimaciones de los coeficientes de la forma reducida son:
5 6 2 0 0
ˆ
12 4 ;( ' ) 0 4 0
2 5 0 0 2
X X
Π = =
a. (1 punto) Identifique el modelo.
b. (1 punto) Estime la segunda ecuación del modelo por Mínimos Cuadrados Indirectos.
c. (1.5 puntos) Estime la primera ecuación del modelo por Mínimos Cuadrados en Dos Etapas.
Nota: Las calificaciones y fecha de revisión serán publicadas en el tablón de docencia de la
asignatura.