Econometría curso3, Apuntes de Econometría

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TEMA 1

Metodología de la investigación econométrica

ECONOMETRIA

GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS

Departamento de Economía Cuantitativa

TEMA 1.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECONOMÉTRICA 1. Modelos econométricos. 2. Especificación del modelo.

2.1 Variables del modelo.2.2 Signos y magnitudes de los parámetros.2.3 Forma matemática del modelo.

3. Estimación del modelo.4. Evaluación de las estimaciones.5. Evaluación del poder predictivo del modelo estimado.

ECONOMETRIA

El término

ECONOMETRÍA

fue acuñado en 1930 para dar nombre a una

sociedad

científica

-^ ECONOMETRIC

SOCIETY

-^ integrada

por

partidarios de la aplicación de métodos cuantitativos a la Economía, quecrean la revista

ECONOMETRICA

como vehículo de transmisión de

ORIGEN investigaciones teóricas y aplicadas que, a medio plazo, proporcionaron losfundamentos del cuerpo metodológico de la actual Econometría.

El^ primero

que utiliza

el

término fue Frisch en 1926

APROXIMACION Su contenido ha variado a lo largo del tiempo …

Modelos multiecuacionalesmacro-econométricos^ Análisis de series temporales

Contraste Teoría Económica

Etapa pre-econométrica El desarrollo de la Estadística y Economía sentaron las bases para el nacimiento de la Econometría.Los^ avances

en^ Estadística

permitieron

la^ aplicación

del^

análisis

de^ regresión

e^ inferencia

estadística a los modelos económicos^ A. Cournot1801-

C. Juglars1819-

K. Pearson1857-

A. Markov1856-

Modelizaciónoferta ydemanda

Ciclos económicos

Análisis decorrelación

Teoría de laprobabilidad

Nacimiento de la Econometría (1900-1930) Constitución de la Econometric Society (29-12-1930, Cleveland, Colorado) promovida inicialmentepor C. Roos, R. Frisch e I. Fisher.

R. Frisch1895-

Modelosmacroeconómicos

C. F. Roos1901-

I. Fisher1867-

Primer impulso haciala Econometría

Econometric Society

Etapa de desarrollo (1960 - … ) APORTACIONES BASICAS Desarrollo teórico y metodológico e impulso a la Econometría aplicada reconociendo en los modeloseconométricos un instrumento de planificación^ Modelos de ecuaciones simultáneasSeries temporalesModelos de respuesta cualitativaCointegración y corrección de erroresDatos panel… … …

ECONOMETRIA

Análisis de losfenómenoseconómicos

Caráctercuantitativo

Verifica teoríasformuladas por

modelo económicos

Estima y contrasta

modelos econométricos

ELEMENTOS DEFINICION…

MODELOS ECONOMETRICOS

OBJETIVO MODELO ECONOMETRICO

CLASIFICACION

Medir y verificar empíricamente lasrelaciones económicas … un modelo es una representaciónsimplificada de la realidad… descripción no determinista de larelación entre varias magnitudeseconómicas mediante una relaciónfuncional concreta y variablesespecificadas en términos estadísticos^ EXPLICATIVOS

PREDICTIVOS

RECURSIVOS

Modelo

Modelo económico Modelo econométrico

MODELOS ECONOMETRICOS

1.^

ESPECIFICACION

2.^

ESTIMACION

3.^

EVALUACION

4.^

PREDICCION

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO

…^11

Modelo econométrico

Y = f(X) + u

Variable aleatoria Variable independiente

Variable dependiente

Relación funcional

… descripción no determinista de la relación entre varias magnitudes económicas medianteuna relación funcional concreta y variables especificadas en términos estadísticos

Un^ modelo

econométrico

es^

un

conjunto

de^ ecuaciones

concebidas

para^

proporcionar

una

explicación

cuantitativa

del^

comportamiento

del

fenómeno económico

Teoría Económica: Teoría de la oferta y demanda La demanda agregada de un bien depende de su precio, renta familiar, precios de La demanda agregada de un bien depende de su precio, renta familiar, precios deotros bienes, factores de localización, estructura de preferencias …otros bienes, factores de localización, estructura de preferencias … Modelo económico - Modelo de oferta y demanda

d^ Q= f(p, y, p

, ps

, …)c

d^ Q= f(p, y, p

, ps

, …)c

Modelo econométrico - Modelo econométrico de demanda

d^ Q =^ β^0

+^ β

p + 1 βy +^2

βp^3

+^ βs

p+ u 4 c

d^ Q =^ β^0

+^ β

p + 1 βy +^2

βp^3

+^ βs

p+ u 4 c

Modelo determinista^ Modelo estocástico

SIGNOS Y FORMA MATEMATICA

SIGNOS Hipótesis a priori

RELACION FUNCIONAL

Lineal Tipos de ecuaciones Relaciones de comportamiento Relaciones institucionales^ Relaciones técnicas Relaciones contables o definiciones

Relaciones

Comportamiento

Recogen las acciones de los sujetos económicos (ej. función de consumo)

Institucionales

Describen el impacto del ordenamientojurídico sobre el fenómeno (ej. reformafiscal)

Técnicas

Condiciones tecnológicas de unproceso productivo (ej. Función deproducción)

Contables

Expresan la identidad cuantitativa entremagnitudes económicas

TEMA 1.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECONOMÉTRICA1. Modelos econométricos.2. Especificación del modelo.

2.1 Variables del modelo.2.2 Signos y magnitudes de los parámetros.2.3 Forma matemática del modelo.

3. Estimación del modelo. 4. Evaluación de las estimaciones.5. Evaluación del poder predictivo del modelo estimado.

TEMA 1.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ECONOMÉTRICA1. Modelos econométricos.2. Especificación del modelo.

2.1 Variables del modelo.2.2 Signos y magnitudes de los parámetros.2.3 Forma matemática del modelo.

3. Estimación del modelo. 4. Evaluación de las estimaciones. 5. Evaluación del poder predictivo del modelo estimado.

EVALUACION

ECONÓMICOS ESTADÍSTICOS ECONOMÉTRICOS