Econometria I, Apuntes de Econometría

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Tema 4:

INFORMACIÓN CUALITATIVA.

VARIABLES FICTICIAS

4.1 Introducción.

4.2 El Modelo de Regresión con Variables Ficticias

• Especificación del Modelo
• La Trampa de las Variables Ficticias
• Tipos de Modelos

4.3 Usos de las Variables Ficticias

• Cambio Estructural
• Análisis Estacional
• Outliers

Esquema del Tema 4

4.2-. El Modelo de Regresión con Variables Ficticias

Ejemplo : Supongamos una muestra en la que se distinguen los individuos por el hecho de ser Hombre o Mujer, y por su Nivel de Estudios:

Nivel de Estudios Sexo

4.2-. El Modelo de Regresión con Variables Ficticias

Ejemplo : Matriz X

MULTICOLINEALIDAD PERFECTA

No Existe( X '· X )^1 det( X '· X ) 0

ˆ MCO^ ( X '· X )^1 · X '· Y

Indeterminados 5

TRAMPA DE LAS

VARIABLES

FICTICIAS

4.2-. El Modelo de Regresión con Variables Ficticias

Ejemplo : Modelo con las Variables Ficticias Consideradas

CONTRASTES

Wi   0  2  E 2 i  3  E 3 i  1  S 1 i   i

4.2-. El Modelo de Regresión con Variables Ficticias

Tipos de Modelos: Modelo Aditivo

Hombre:

Mujer:

Yi   0   Xi   Di   i

4.2-. El Modelo de Regresión con Variables Ficticias

Tipos de Modelos: Modelo Mixto

Hombre:

Mujer:

Yi   0   Xi   Di   Xi  Di   i

4.3-. Usos de las Variables Ficticias

Cambio Estructural

4.3-. Usos de las Variables Ficticias

Cambio Estructural

¿Cómo Contrastar la Existencia de un Cambio Estructural?

2 Variables Ficticias

Grupo A

Grupo B

Yi   0   Xi  Di  Xi  Di   i

4.3-. Usos de las Variables Ficticias

Análisis Estacional (datos

trimestrales)

Yi   0  2  D 2 i  3  D 3 i  4  D 4 i   i