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Práctica 5 de econometría, Ejercicios de Econometría

Asignatura: Econometria, Profesor: marisol marisol, Carrera: Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UVIGO

Tipo: Ejercicios

2016/2017

Subido el 04/04/2017

finisterra-1
finisterra-1 🇪🇸

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1.Estimar el gasto en función de e1, e2, e3,e4, y cte. Que observas?
2. Estimar modelo con urbano, renta, tam y cte. Interpretar la d, entra aditivamente
3.urbano*y. Interpretar. Significativa?
4. d aditiva y multip.
2)
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-500
Variable dependiente: GTO
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 17955.6 9397.99 1.9106 0.0566 *
URBANO 14655.8 6789.1 2.1587 0.0314 **
Y 0.050108 0.0030485 16.4369 <0.0001 ***
TAM 8692.68 2268.41 3.8321 0.0001 ***
Media de la vble. dep. 94443.14 D.T. de la vble. dep. 93315.68
Suma de cuad. residuos 2.61e+12 D.T. de la regresión 72522.62
R-cuadrado 0.399630 R-cuadrado corregido 0.395999
F(3, 496) 110.0525 Valor p (de F) 1.26e-54
Log-verosimilitud 6303.288 Criterio de Akaike 12614.58
Criterio de Schwarz 12631.43 Crit. de Hannan-Quinn 12621.19
El gasto en urbano es
14655.8€ mayor que en
rural
H0: b2=0
H1: b2 distinto 0
Como el p-valor es 0.03,
se acepta H0 para un alfa
del 1%; pero se rechaza
para un alfa del 5% y
10% (es significativa)
3)
Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1-500
Variable dependiente: GTO
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
const 25377.4 8803.85 2.8825 0.0041 ***
Y 0.0456052 0.00389588 11.7060 <0.0001 ***
TAM 8551.06 2266.43 3.7729 0.0002 ***
multi 0.00734135 0.00296864 2.4730 0.0137 **
Media de la vble. dep. 94443.14 D.T. de la vble. dep. 93315.68
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1.Estimar el gasto en función de e1, e2, e3,e4, y cte. Que observas?

  1. Estimar modelo con urbano, renta, tam y cte. Interpretar la d, entra aditivamente

3.urbano*y. Interpretar. Significativa?

  1. d aditiva y multip.

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1- Variable dependiente: GTO

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p const 17955.6 9397.99 1.9106 0.0566 * URBANO 14655.8 6789.1 2.1587 0.0314 ** Y 0.050108 0.0030485 16.4369 <0.0001 *** TAM −8692.68 2268.41 −3.8321 0.0001 ***

Media de la vble. dep. 94443.14 D.T. de la vble. dep. 93315. Suma de cuad. residuos 2.61e+12 D.T. de la regresión 72522. R-cuadrado 0.399630 R-cuadrado corregido 0. F(3, 496) 110.0525 Valor p (de F) 1.26e- Log-verosimilitud −6303.288 Criterio de Akaike 12614. Criterio de Schwarz 12631.43 Crit. de Hannan-Quinn 12621.

El gasto en urbano es 14655.8€ mayor que en rural H0: b2= H1: b2 distinto 0 Como el p-valor es 0.03, se acepta H0 para un alfa del 1%; pero se rechaza para un alfa del 5% y 10% (es significativa)

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1- Variable dependiente: GTO

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p const 25377.4 8803.85 2.8825 0.0041 *** Y 0.0456052 0.00389588 11.7060 <0.0001 *** TAM −8551.06 2266.43 −3.7729 0.0002 *** multi 0.00734135 0.00296864 2.4730 0.0137 **

Media de la vble. dep. 94443.14 D.T. de la vble. dep. 93315.

Suma de cuad. residuos 2.60e+12 D.T. de la regresión 72417. R-cuadrado 0.401370 R-cuadrado corregido 0. F(3, 496) 110.8531 Valor p (de F) 6.15e- Log-verosimilitud −6302.562 Criterio de Akaike 12613. Criterio de Schwarz 12629.98 Crit. de Hannan-Quinn 12619.

Al aumentar 1€ la renta en el sector urbano, el gasto aumenta 0.0456052+0. € si todo lo demás es cte.

H0: b4= H1: b4 distinto de 0 p-valor=0.0137, entonces se acepta para alfa 1% y se rechaza para alfa 5 y 10% (significativa)

Modelo 6: MCO, usando las observaciones 1- Variable dependiente: GTO

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p const 10027.9 12652.5 0.7926 0. Y 0.0424277 0.00487452 8.7040 <0.0001 *** TAM −3228.29 3250.37 −0.9932 0. multi 0.0128163 0.00623079 2.0569 0.0402 ** mult −10295.7 4525.07 −2.2753 0.0233 ** URBANO 28539 17577.1 1.6236 0.

Media de la vble. dep. 94443.14 D.T. de la vble. dep. 93315. Suma de cuad. residuos 2.57e+12 D.T. de la regresión 72185. R-cuadrado 0.407592 R-cuadrado corregido 0. F(5, 494) 67.97697 Valor p (de F) 5.31e-