Tema 1: Introducción
Universidad Complutense de
Madrid
2013
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Asignatura: Econometría I, Profesor: , Carrera: Economía, Universidad: UCM
Tipo: Apuntes
2014/2015
1 / 17
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Tema 1
: Introducción
Universidad Complutense de
Madrid^2013
2
Introducción a la Econometría1.Naturaleza y objetivos de la Econometría •
Medida de la Economía (significado literal de la palabra)
-^
Objetivo
:^
Medir
,^
desde
un
punto
de
vista
empírico
relaciones
entre
las
variables
económicas.
Sus
dos
ingredientes básicos son:
-^
La
Teoría
Económica
y^
Los
datos.
Un
buen
económetra ha de saber conjugar perfectamente ambosingredientes.El contenido de la Econometría se va ampliando por losavances en :1)
Economía
teórica,
Estadística,
Informática
(software libre, como Gretl, usado en este curso) y 4)Rápido
y^
gratuito
acceso
a^
los
datos
(desarrollo
de
internet).
Introducción a la Econometría
Relaciones entre Econometría y Tª Económica
La Econometría necesita de la Teoría Económica para quele proporcione un marco conceptual concreto. Ejemplos.Relación entre Consumo y PIB, relación entre Tasa deinflación y Paro, relación entre Salario y Educación de unindividuo,
relación
entre
Demanda
de
Dinero
y^
PIB,
relación
entre
Ventas
y^
Gastos
en
publicidad
de
una
empresa, relación entre el Peso y la Altura de un niño,relación entre el Rendimiento y el riesgo de un activo quecotiza en Bolsa, etc.
La Teoría Económica necesita de la Econometría:
2.1) Para contrastar con datos las hipótesis postuladas por la
Teoría. Ejemplos. Propensión marginal a consumir unitaria,cumplimiento de Curva de Phillips, etc.
2.2) La evidencia encontrada con los datos puede ayudar a
reformular la teoría o a crear teorías nuevas. Ejemplos:Función de consumo dinámica, Retroalimentación entreVentas y Gastos en Publicidad de una empresa.
Introducción a la Econometría
Tipología de datos Los
datos
básicamente se pueden clasificar en
tres tipos
- Series temporales- Sección cruzada- Panel 1) Datos
de
series
temporales
:^
miden
una
variable
determinada
durante
períodos
de
tiempo
sucesivos.
El
período
puede
ser
un
año,
un
trimestre,
un
mes,
una
quincena, una decena, una semana, un día, una hora, unminuto … Son datos de fácil acceso y gratuitos. Fuentes
:^
EPA
(Encuesta
de
Población
Acyiva),
Contabilidad Nacional, Banco de España, INE (InstitutoNacional de Estadística), Bolsa, EUROSTAT, Ministerio deEconomía.
Introducción a la EconometríaTipología de datos3) Datos de panel:
miden
el valor de una variabledeterminada
para
distintas entidades a lolargo del tiempo (puedeser el año, el mes …) No son gratuitosEjemplos: Serie temporal anual dela Tasa de Paro dePuerto Rico desde 1950hasta 1987
Obs.
Año
TasaParo
.^
.^
Introducción a la Econometría
•^
Ejemplos:
-^
Sección cruzada de salarios, sexo,etc. de una muestrade 527 individuos.•^
Salario
en $/hora
•^
Educación
en
años
-^
Sexo
(1: mujer, 0
•^
hombre)(dummy)
-^
Estado Civil
•^
casado, 0 soltero)(dummy)
Obs
Salario
Edu
Sexo
EstadoCivil
.^
.^
.^
.^
Introducción a la EconometríaMetodología de modelización
Para que la Teoría Económica pueda utilizarse en unestudio econométrico necesita una elaboración que delugar a un
modelo econométrico
•^
(A) El
primer paso
consiste en la
especificación del
modelo
. Consiste en construir el modelo que mejor
represente el fenómeno en estudio, a pesar de que unmodelo siempre es una aproximación.
-^
Un modelo econométrico no es un modelo geométrico(IS/LM), ni un modelo matemático, como, por ejemplo,y = f (x).
Introducción a la EconometríaMetodología de modelización •^
Las
diferencias
entre
un
modelo
matemático
y^
uno
econométrico se refieren a:
-^
- La
forma funcional
:^
ha de estar perfectamente
definida, lineal o no lineal.
-^
-^
El
carácter
estocástico
:^
por
aparecer
en
él
variables aletorias.
-^
- El
tamaño
: ha de ser un modelo sencillo, con
pocos parámetros.
-^
B) El segundo paso
es la
obtención de los datos
de
todas las variables que entren en el modelo
Teoría Económica
Datos
Estadística
Modelo Econométrico
Datos Refinados
Técnicas Econométricas
Estimación del Modelo econométrico
Predicción
Diseño dePolíticasEconómicas
AnálisisEstructural
Usos de un modelo econométrico
estimado
Análisis estructural:
utilizar el modelo estimado para medir
relaciones
entre
variables
económicas:
la
elasticidad
demanda/ precio de un bien, la propensión marginal aconsumir,
la
elasticidad
de
sustitución
entre
inputs, la
curva de Phillips, el rendimiento salarial de la educación,etc. Predicción:
utilizar el modelo estimado para predecir el
valor futuro de una variable económica de interés. Laspredicciones se usan para tomar decisiones (inflación,consumo agregado, IPI, PIB, ventas de coches). Evaluación de políticas económicas:
usar el modelo para
simular
la
evolución
futura
de
variables
bajo
distintos
supuestos de evolución de otras (inflación bajo distintosescenarios de crecimiento monetario).
Descripción de casos prácticos del curso
(II)
-^
Data Set 4: Precio de un conjunto de viviendas yalgunas de sus características como su valor detasación, tamaño de la casa, número de baños ydormitorios, si tiene garaje o no, etc. Se trata dever qué atributos de la casa son más valoradospor los agentes y si la tasación es coherente.
-^
Data Set 5: Consumo de cigarrillos en EEUUdesde
hasta
junto
con
el
precio
medio del cigarrillo, un indicador del gasto enpublicidad, etc. El objetivo es responder a lapregunta de si el precio y la publicidad afectanal consumo de este bien.
Tareas a realizar por el alumno (1)Descargar
Gretl
de
Internet
(hay
un
manual de instrucciones de descarga enel material del curso) (2) Descargar Data Set1 y Data Set2(3) Encontrar en internet enlaces de bases
de datos gratuitos