¡Descarga ficha 06 econometria y más Apuntes en PDF de Econometría solo en Docsity!
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PARTE I: Estimación MCO
Utilizando los datos de las 30 familias recogidos en el fichero aceiteH.xls y para el siguiente MRLM:
1.1.. Estimar por MCO el modelo 1.2.. Escribir el modelo estimado
PARTE II: Normalidad
2.1.. Analizar la normalidad del vector de perturbaciones del modelo utilizando los contrastes de Normalidad de Doornik-Hansen, W de Shapiro-Wilk, de Lilliefors y de Jarque-Bera 2.2.. A la vista de los resultados de estos contrastes: 2.2...1... ¿Son válidos los estimadores MCO obtenidos en el apartado 1? 2.2...2... ¿Serán válidos los contrastes de hipótesis y la estimación por intervalo de los estimadores MCO obtenidos en el apartado 1?
PARTE III: Linealidad
3.1.. Analizar la linealidad del modelo utilizando el test RESET de Ramsey 3.2.. A la vista del resultado del apartado anterior, ¿es necesario buscar una foma funcional alternativa para el modelo formulado en el apartado 1?
PARTE IV: Homocedasticidad
- Analizar la heterocedasticidad en el modelo utilizando: 4.1.. El contraste de White 4.2.. El contraste de Breusch-Pagan 4.3.. A la vista de los resultados de estos contrastes, ¿son válidos los estimadores MCO obtenidos en el apartado 1? 4.4.. En el caso de detectar problemas de heterocedasticidad en el modelo, buscar alternativas para eliminar o minimizar su efecto
PARTE V: Incorrelación
Utilizando los datos del periodo 1996-2015 recogidos en el fichero aceiteA.xls y para el siguiente MRLM:
5.1.. Estimar por MCO el modelo 5.2.. Escribir el modelo estimado
- Analizar la autocorrelación de primer orden en el modelo utilizando el contraste de Breusch y Godfrey 6.1.. A la vista de los resultados de estos contrastes, ¿son válidos los estimadores MCO obtenidos en el apartado 5? 6.2.. En el caso de el caso de detectar problemas de autocorrelación de primer orden en el modelo, buscar alternativas para eliminar o minimizar su efecto
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