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Cómo calcular la rentabilidad y el riesgo de una cartera de inversiones formada por acciones a, b, c y d, y cómo la diversificación de la cartera afecta el riesgo y la rentabilidad esperada. Además, se introduce el concepto de coeficiente de correlación entre las acciones y se describe cómo interpretar los gráficos de dispersión de la rentabilidad.
Tipo: Apuntes
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Rentabilidad alcanzada por cada acción (A,B,C,D) a lo largo del último año: Inversión: 10000 euros en forma de cartera Acción A: 4000 euros Acción B: 3000 euros Acción C: 2000 euros Acción D: 1000 euros Rentabilidad esperada y riesgo de la inversión? La varianza de la rentabilidad de la cartera se puede calcular mediante la expresión:
Por lo tanto: Interpretación: La desviación típica de la cartera (0,4703%) es inferior a la desviación típica de las acciones incluidas en la cartera. Esta reducción del riesgo sal diversificar la inversión siempre ocurre al estar la rentabilidad de las acciones correlacionadas. La rentabilidad esperada también es menor haciendo cartera debido a que una disminución del riesgo conlleva una disminución de la rentabilidad esperada de la inversión (relación directa).
