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Econometría 2
Serie de Problemas #
Problema 1: Considere el siguiente gráfico de la variable :
KTKT
- Considere el test de Dickey-Fuller para contrastar la raíz unitaria de esta variable. ¿Cuál de los 3 casos del contraste de Dickey-Fuller es más apro- piado para esta variable? ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa?
- Considere el siguiente modelo estimado:
∇^ d = 1 851 (1169)
(0032)
(0058)
Los errores estándar figuran entre paréntesis debajo de cada coeficiente estimado. Los valores críticos del DF al 5% del nivel de significatición son − 1 95 (Caso 1: sin constante no tendencia), − 2 87 (Caso 2: con constante) y − 3 42 (Caso 3: con constante y tendencia). Discuta la existencia de una raíz unitaria.
- Suponga que los residuos del modelo estimado en (2) están correlaciona- dos. Basándonos en esta evidencia, consideramos la especificación siguien- te:
∇ = + − 1 + 1 ∇− 1 + 2 ∇− 2 + + ∇− +
Este modelo se estima para diferentes valores de . El criterio de infor- mación de Schwarz (BIC) para cada modelo estimado se muestra en la siguiente tabla: 1 2 3 4 5 2 922 2 902 2 908 2 915 2 926
Basándose en esta evidencia, ¿cuántos retardos de ∇ debería incluir en la especificación del modelo?
- Basándose en los resultados de (3), ¿qué esquema esperaría en la FAC y FAP de los residuos del modelo estimado?
Problema 2: Considere el siguiente modelo:
(1 − ^12 )(1 − ) = (1 − 0 2 )(1 − 0 8 ^12 )
siendo ∼ (0 1)
- Exprese el modelo en la forma (∞). Calcule las ponderaciones y dibújelas.
- Calcule las ponderaciones de la forma (∞)Dibújelas.
- Calcule las predicciones y sus intervalos de confianza para los próximos 12 períodos de la variable ∇∇^12 .
Problema 3: Identifique los modelos de series temporales apropiados para los datos a partir de las siguientes autocorrelaciones muestrales.
- = 56 = variable, ∇ = (1 − ) ∇∇^4 = (1 − )(1 − ^4 ) habiéndose obtenidos las siguientes correlaciones muestrales para las dife- rentes variables: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ^2 b () 0 92 0 83 0 81 0 80 0 71 0 63 0 60 0 58 0 50 0 42 1965 6 376 6 b∇ () − 0 05 − 0 86 0 04 0 79 − 0 02 − 0 77 0 00 0 78 − 0 07 − 0 75 22 1 102 9 b∇∇ (^4) () − 0 40 − 0 11 0 43 − 0 61 0 22 0 15 − 0 26 0 15 0 01 − 0 10 − 0 16 53 77
donde se usa para referirnos a la serie ∇ y ∇∇^4
