Proceso estocástico
Se denomina proceso estocástico {Xt, con t
∈
T} a un grupo de variables aleatorias Xt
que se encuentran en un espacio probabilístico (Ω, A, P), donde estas variables obtienen
los valores en un espacio que sea medible (S,θ) que es nombrado “espacio de estados”,
Donde los elementos de “S” son nombrados “Estados”. [1]
Por tanto, para cada instante “t” se tendrá una variable aleatoria diferente representada
por Xt, con lo que un proceso estocástico puede interpretarse como una sucesión de
variables que son aleatorias cuyas características pueden variar a lo largo del tiempo
actuado. [2]
A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria son conocido como estados
y pueden estar identificados de dos formas: estados discretos y estados continuo. Por
otro lado, la variable tiempo también puede ser de tipo discreto o de tipo continuo. Una
forma de asimilar el concepto del tiempo discreto es tomando como ejemplo que los
cambios del estado ocurran cada día, cada semana, cada mes y así en continuidad. Con
el tiempo continuo se tiene la ventaja que los cambios se pueden realizar en cualquier
instante “t”
Clasificación de los procesos estocásticos
Una de las clasificaciones de los procesos estocásticos toma como criterios el tipo de
variables involucradas y la dimensión del índice. Es por eso, que se pueden establecer
cuatro tipos de procesos diferentes, con sus características identificables. [3]
