COGNOMS……………………………………………………….NOM…………………...…
Grup:……..
Nota: L’examen consta de 5 preguntes, cadascuna de les quals suma 1 punt. Les preguntes tipus test
poden tindre una o més opcions correctes.
1. Quines són les hipòtesis del model de regressió lineal simple?
(1) Model lineal, (2) E(u|x)=0, (3) Mostra aleatòria, (4) Var(x) ≠ 0
2. Quina hipòtesi s’ha de cumplir necessàriament per tal d’obtindre estimadors sense biaix? I per
obtindre valor numèrics per als estimadors?
Estimadors sense biaix: hipòtesis (1)-(4) de la pregunta anterior.
Valors numèrics: Var(x) ≠ 0
3. Un coeficient de determinació igual a 0.97 significa que:
a. El model explica el 0.97% de la variança de l’endògena.
b.El model explica el 97% de la variança de l’endògena
c. El model explica el 0.97% de la variabilitat de l’endògena
d.El model explica el 97% de la variabilitat de l’endògena
.
4. Siga la següent eixida d’EViews:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 100
Included observations: 100
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.492889 0.011724 42.03961 0.0000
LOG(X) 0.054236 0.012696 4.271775 0.0000
R-squared 0.156975 Mean dependent var 0.468364
Adjusted R-squared 0.148373 S.D. dependent var 0.110774
S.E. of regression 0.102226 Akaike info criterion -1.703465
Sum squared resid 1.024115 Schwarz criterion -1.651361
Log likelihood 87.17323 Hannan-Quinn criter. -1.682377
PROVA D’ECONOMETRIA (GFIC) 25/03/2013
