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Asignatura: estadistica, Profesor: gina gina, Carrera: Administración y Dirección de Empresas, Universidad: UNEX
Tipo: Apuntes
1 / 19
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Índice
Objetivos1. Definición de econometría2. Los modelos económicos3. Los modelos econométricos4. Elementos de un modelo econométrico
VariablesRelacionesForma funcionalDatosPrincipios básicos para el económetra
Objetivos
Ser capaz de precisar qué se entiende por econometría.
2.^
Entender la importancia del modelo económico dentro delanálisis econométrico.
3.^
Distinguir
entre
un
modelo
económico
y^
un
modelo
econométrico.
4.^
Conocer y distinguir los elementos que componen un modeloeconométrico.
5.^
Conocer los principios básicos para el económetra y tenersiempre presente el importante papel desempeñado por lateoría económica y los datos.
4
1. Definición de
Econometría
1. Definición de
Econometría
1. Definición de
Econometría
-^
Rama de la ciencia económica interesada en el análisis cuantitativo delos fenómenos económicos.
-^
Interrelacionada con otras disciplinas:^
La
teoría
económica
(proporciona
la
base
de
los
modelos
especificados) ^
La estadística (aporta técnicas para la obtención y tratamiento dela información, y métodos de inferencia) ^
Las matemáticas (para la especificación del modelo econométrico)
-^
Basada en un enfoque probabilístico y no determinístico.
-^
Los
cuatro
componentes
básicos
del
enfoque
econométrico
son:
teoría, datos, técnicas y aplicaciones.
Elementos principales que integranla
Econometría y sus aplicaciones
(Intrilligator, 1978)
2. Los modelos económicos
Los supuestos básicos comunes de los modelos económicos son:
Acción conjunta y simultánea de varias relaciones económicas. Siendo una simplificación de sistemas reales, debe recoger lascaracterísticas más importantes del sector o sistema económicoque estudia. Su objetivo último es explicar el comportamiento del sistemaeconómico así como predecir sus movimientos futuros e inclusode poder controlarlos. Debe ser expresado mediante la especificación de un modelomatemático. No recogen componentes estocásticas o aleatorias.
3. Los modelos econométricos
Basados en los modelos económicos.
2.^
Son hipótesis básicas:
La
forma funcional
(explícita) de las relaciones entre las
variables El
componente aleatorio
propio del comportamiento de
los agentes económicos
3.^
Son
aplicables a sistemas reales concretos
, su validez se
restringe al sistema de referencia (temporal y espacial) para elque se construye.
4.^
Requiere del uso de
datos económicos
propios del sistema
estudiado.
4. Elementos de un modelo econométrico
Variables
Endógenas
(dependientes,
explicadas
o
variables
objetivo)
que
son
las
determinadas
dentro
del
sistema. Exógenas (independientes, explicativas, regresores,predeterminadas o variables de control)
, dadas desde
fuera del sistema y susceptibles de ser controladas (almenos teóricamente).
4. Elementos de un modelo econométrico
Relaciones Las relaciones pueden ser:
Uniecuacionales
Una
única
variable
dependiente
queda determinada por el comportamiento de una omás variables explicativas. Multiecuacionales
Un
grupo
de
variables
dependientes vendrá explicada,
de modo separado
por una serie de variables exógenas. Ecuaciones
Simultáneas.
Dos
o^
más
variables
endógenas son explicadas
simultáneamente
por un
grupo de variables exógenas o predeterminadas.
Según la evolución temporal de las variables, el modelo
puede ser
dinámico
ó^
estático
4. Elementos de un modelo econométrico
Es decir, la relación entre las variables tiene:
Una
parte sistemática
dada por
p +
r
Una
parte
no sistemática
, representada a través de la
variable
aleatoria
e
que
recoge
la
componente
aleatoria propia del comportamiento de los agenteseconómicos y el efecto de variables no incluidas en elmodelo Este
curso
se
ocupa,
fundamentalmente,
de
modelos
lineales
o^
que pueden linealizarse
, es decir, transformarse
en lineales mediante sencillas transformaciones de lasvariables.
17
4. Elementos de un modelo econométrico
Datos Los
datos
utilizados pueden ser: De series temporales:
Valor de un único ente económico en sucesivos
momentos
de
tiempo
(puede
ser
una
serie
de
datos
anuales,
trimestrales, mensuales, etc.). Los valores que toma una variable
z^
en
los momentos de tiempo 1,
,…,T
se representarán por
z^ t^
, t^
= 1
,…,T
.
De corte transversal:
Diferentes unidades individuales en un momento
dado del tiempo. Los valores que toma la variable
z^
para las unidades
1,
,…,N
se representarán por
z^ i^
, i^
= 1
,…,n
.
De panel
:^ Combinación de los dos tipos anteriores y se corresponden
con
una
serie
de
datos
en
el
tiempo
de
un
grupo
de
unidades
individuales.
Los
valores
de
la
variable
z
para
las
unidades
económicas
1,
,…,n
en
los
momentos
1,
2
,…,
T
de
tiempo
se
representarán por
z^ it
, i =
^1 ,…,n
y
t =
^1 ,…, T
.
19
5. Principios básicos para el económetra
Todo
modelo
econométrico
debe
estar
sustentado
en
la
teoría
económica
, fuera de la cual no tendrá contenido.
Si se parte de datos erróneos los resultados obtenidos no serán válidos.Debe ponerse especial cuidado en la
calidad de los datos
utilizados.
El modelo debe
ajustarse al propósito de la investigación
. A veces un
modelo
simple
nos
podrá
dar
mejor
respuesta
a
las
cuestiones
planteadas que uno excesivamente complejo. Siempre se debe tener presente que los
resultados
obtenidos deben ser
interpretados en términos de probabilidad
y, por tanto, “
están sujetos a
error
”. Los
resultados
obtenidos
deben
ser
utilizados
para
realimentar
el
modelo
, llevándonos a replantear tanto las hipótesis económicas como
las propias del modelo
¡nunca hay un modelo definitivo!
