ESQUEMA
1. Definición, causas y consecuencias
2. Detección de la autocorrelación
•Gráficos
•Contraste de Durbin-Watson
•Contraste de Breusch-Godfrey
3. Cómo actuar ante un problema de Autocorrelación
•Aplicar mínimos cuadrados generalizados (para el caso de autocorrelación y homocedasticidad
aplicaríamos el método de primeras diferencias). En este caso los estimadores recuperarían todas sus
propiedades.
•Inferencia Robusta a la autocorrelación (HAC) utilizando el estimador de mínimos cuadrados
ordinarios. En este caso los estimadores seguirían siendo ineficientes, pero podríamos hacer
constrastes.
