Departamento de Economía Aplicada
Estadística y Econometría
EXAMEN DE ECONOMETRÍA I (GADE).
18 de Enero de 2016
1.a) Plantee un modelo con datos transversales en el que el Precio de la Vivienda (€) dependa de la superficie de
la misma (m2) y del tamaño de la localidad en que se encuentra ubicada, medido este último en tres intervalos de
población: (i) menos de 10.000 habitantes, (ii) entre 10.000 y 100.000 habitantes y (iii) más de 100.000 habitantes.
Interprete sus coeficientes.
1.b) Plantee un segundo modelo en el que el Precio de la Vivienda dependa también de si la localidad es costera o
interior. Explique cuál sería el significado del coeficiente (o coeficientes) adicionales que deban aparecer en el
nuevo modelo.
1.c) Por último, ¿qué modelo podría plantear para contrastar si la influencia de la superficie de la vivienda sobre el
precio de ésta depende de si es costera o no la localidad en que se encuentra ubicada la vivienda? Explique cuál
sería el significado del coeficiente (o coeficientes) adicionales que deban aparecer en el nuevo modelo.
2. Con los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares relativa a 22117 hogares españoles, se desea estimar el
nivel de gasto de las familias en función de sus ingresos mensuales y de la composición de los hogares. Los
resultados de esta estimación son:
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-22117
Variable dependiente: GASTO
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
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const -100,991 11,1177 -9,084 0,0000 ***
INGR 0,789803 0,00303342 260,4 0,0000 ***
TAM 70,1593 3,75218 18,70 0,0000 ***
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Log-verosimilitud -174269,7 Criterio de Akaike 348545,4
Criterio de Schwarz 348569,4 Crit. de Hannan-Quinn 348553,2
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GASTO: Gasto mensual del hogar, expresado en euros. .
INGR: Ingresos mensuales del hogar, expresado en euros.
TAM: Número de miembros del hogar.
Regresión auxiliar - MCO, usando las observaciones 1-22117
Variable dependiente: uhat^2
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
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const −137845 37503.8 −3.676 0.0002 ***
INGR 300.657 14.3500 20.95 1.57e-096 ***
TAM −162367 25741.9 −6.308 2.89e-010 ***
sq_INGR 0.0420610 0.000344344 122.1 0.0000 ***
X2_X3 −33.7122 4.17293 −8.079 6.87e-016 ***
sq_TAM 20160.6 4454.81 4.526 6.05e-06 ***
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R-cuadrado = 0.610985
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Regresión auxiliar - MCO, usando las observaciones 1-22117
Variable dependiente: GASTO
Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p
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const −44.1011 11.3847 −3.874 0.0001 ***
INGR 0.739918 0.00391482 189.0 0.0000 ***
TAM 80.2140 3.75330 21.37 2.54e-100 ***
yhat^2 6.31935e-06
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Estadístico de contraste: F = 395.895618,
con valor p = P(F(1,22113) > 395.896) = 2.5e-087
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