ECONOMETRÍA D.GUJARATI - CAPITULO 10
Paula Juliana Gómez Giraldo - 1420191023
Diego Alejandro Fierro Monroy - 1420191002
Sebastian Machado Castro - 1320192007
Tanto en los libros de texto de econometría como en la bibliografía aplicada, existe
un problema o error econométrico latente, que es el “problema de multicolinealidad”.
Esto expone el hecho de que muchas variables explicativas presentan un alto grado
de colinealidad, pero de la misma manera resulta muy claro que existen diseños
experimentales de matriz de datos que serían mucho más convenientes que los
diseños que proporciona la experimentación natural o la muestra disponible.
El problema de la multicolinealidad hace referencia a la existencia de relaciones
lineales entre las variables explicativas del modelo de regresión. En los datos de
series de tiempo, puede ser que las regresoras del modelo compartan una
tendencia común; es decir, que todas aumenten o disminuyan a lo largo del tiempo.
Por ejemplo, en la regresión del total del consumo sobre el ingreso, la riqueza y la
población, las regresoras ingreso, riqueza y población tal vez todas crezcan con el
tiempo a una tasa aproximadamente igual, con lo cual se presentaría la colinealidad
entre dichas variables.
No es nada constructivo poner queja y apelación de la aparente mala voluntad de la
naturaleza, y de los llamados remedios de ad hoc para un mal diseño como una
regresión por pasos o una regresión en cadena pueden ser desastrosamente
inapropiados. Siempre será mucho más viable aceptar que los datos que no se
recopilaron mediante experimentos diseñados y que a veces no proporcionan
mucha información sobre los parámetros de interés. Todo apunta al supuesto del
modelo clásico de regresión lineal que plantea que no existe multicolinealidad entre
las regresoras incluidas en el modelo de regresión.
