Problema 1. (Análisis Práctico de Decisiones de Inversión y Financiación en la Empresa. Página 107.
Sean dos títulos A y B, cuyas rentabilidades medias son del 11,5% y del 15% respectivamente.
Sabiendo que su riesgo, en términos de desviación típica es del 5% y del 8% respectivamente. EL título
A representa el 90% de mi cartera y el resto se destina al título B.
a) Calcular la rentabilidad y el riesgo de la cartera sabiendo que la correlación entre los títulos es del -
0,2.
b) Calcular la contribución de cada título al riesgo total de la cartera.
Problema 2.
Dada la siguiente información:
Se sabe que la correlación entre AB es de -0,2; entre AC de 0,1; entre BC de 0,4. Se pide calcular:
a) Rentabilidad y riesgo de la cartera “p”.
b) Rentabilidad y riesgo de otra cartera “z” si lo que destinamos del presupuesto en z es del 30%
para A, 45% para B y el resto para C.
c) Compare ambas carteras.
Clase Título
Rentabilidad
Media
Riesgo en
Desviación típica
Peso en la cartera
Acciones A
11,5%
5%
60%
Acciones B
15%
8%
30%
Acciones C
17%
9%
10%