¡Descarga ejercicios tema 1 y más Ejercicios en PDF de Econometría solo en Docsity!
Grado en Economía
Econometría I
Relación de Ejercicios: Tema 1
1.- Conteste a las siguientes cuestiones relativas a la formulación de un modelo:
a) Formular y comentar el modelo adecuado cuando se trata de estudiar la evolución de la cantidad demandada por un agente financiero, a lo largo de 36 meses, de un activo financiero (F), en función del rendimiento del activo (I), del riesgo que conlleva el activo (R) y de la renta del agente (Y).
b) ¿Qué modelo sería el adecuado para estudiar la variación de la cantidad demandada del activo financiero (F) por 50 agentes distintos, a lo largo de 36 meses, en función del rendimiento del activo (I), del riesgo que conlleva el activo (R) y de la renta de cada agente (Y)?
c) Formular y comentar el modelo adecuado para estudiar los gastos en publicidad de las empresas de un determinado sector (G), en función del volumen de sus ventas (V) y del número de sucursales (S), sabiendo que se dispone de datos recogidos a 31 de diciembre sobre 100 empresas distintas.
2.- Clasifique los siguientes modelos uniecuacionales en lineales y no lineales y, dentro de éstos, en
linealizables y no linealizables.
a) Yi = β 1 + β 2 X2 i + β 3 X3 i + β 4 X2 iX3 i + ui
b) Yi = β 1 + β 2 X2 i + β 2 X^2 2 i + ui
c) Yi = β 1 + β 23 X 2 i+ui
d) lnYi = β 1 + β 2 X2 i + ui
e) Yi = β 1 + β 2 lnX2 i + ui
f) C t= β 1 ( 1 − ρ) + β 2 Yt− β 2 ρYt− 1 + ρCt− 1 +ut
g) Yi = β 1 + β 2 X2 i + β 3 X3 i + β 4 X4 i + ui
h) ui X i
Yi = + + 2
1 β 1 β 2
i ) i^ i X u Yi e
=^122 β β
j) lnYi = ln β 1 + β 2 X2 i + ui
3.- Dado el siguiente modelo econométrico:
(1) CONSt = α 0 + α 1 RENTAt + α 2 CONSt-1 + u1t; α 1 > 0, 0 < α 2 < 1
(2) INVt = β 0 + β 1 RENTAt + β 2 TIPOSt + β 3 INVt-1 + u2t; β 1 > 0, β 2 <0, 0 < β 3 <
(3) TIPOSt = γ 0 + γ 1 RENTAt + γ 2 M1t-1 + γ 3 IPCt + γ 4 TIPOSt-1 + u3t ; γ 1 > 0, γ 2 < 0, γ 3 > 0, 0 < γ 4 < 1
(4) RENTAt = CONSt + INVt + GOVt
donde:
CONS = Consumo Privado a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
INV = Inversión Privada Bruta a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
GOV = Gasto del Gobierno a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
RENTA = Renta a precios de mercado (millones de dólares constantes de 1970),
M1 = Oferta Monetaria a precios corrientes (billones de dólares),
TIPOS = Tipo de interés a largo plazo (%),
IPC = Índice de Precios al Consumo (1970 =100)
Conteste a las siguientes preguntas: a) ¿Es un modelo uniecuacional o multiecuacional? Clasifique las ecuaciones del mismo según su tipo: de comportamiento, tecnológicas, etc.
b) Clasifique las variables del modelo: endógenas y predeterminadas (exógenas y endógenas retardadas).
c) Indique cuáles son los parámetros a estimar en cada ecuación. Indique si hay, o no, restricciones que afecten a cada uno de ellos.
d) Indique, en cada ecuación, si se trata de un modelo estático o dinámico.
4.- Con los datos mensuales ( 2003.01- 2011.11 ) de las tres variables siguientes, Precio en euros de
las acciones (cotizaciones) del BBVA ( Precio de cierre ajustado por dividendos y splits ) (BBVA), Índice de cotización IBEX´35 ( Base 1989 =3000 ) (IBEX35) y Tipo de interés de la Deuda del Estado a 3 años ( % ) (DEUDA_E), que figuran en el fichero bbva_ibex35_mensual.wf1, se pide:
a) Obtener las series trimestrales de las cotizaciones de las acciones del BBVA, del IBEX´35 y del tipo de interés de la Deuda del Estado a 3 años.
b) Partiendo de los datos mensuales, obtener los siguientes estadísticos descriptivos de las variables para el período 2003.01-2011.11: valor medio, mediana, valores máximo y mínimo, desviación estándar insesgada, coeficiente de asimetría, coeficiente de la curtósis y suma de las observaciones.
c) Obtener las series anuales de las cotizaciones de las acciones BBVA, del IBEX´35 y del tipo de interés de la Deuda del Estado a 3 años.
d) Partiendo de los datos anuales, obtener los siguientes estadísticos descriptivos de las variables para el período 2003-2011: valor medio, mediana, valores máximo y mínimo, desviación estándar insesgada, coeficiente de asimetría, coeficiente de la curtósis y suma de las observaciones.
