MODELO DE MERCADO
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DATOS DEL PROBLEMA:
Año r1 r2 r3
1-7.44% 11.30% 13.97%
2-6.42% -7.77% 11.59%
37.29% 13.09% 7.80%
414.01% 9.18% 20.35%
511.70% -5.51% -4.30%
I1 I2 I3 I1 21.87%
21.87% 2.99% 75.14% I2 2.99%
I3 75.14%
SE PIDE DAR RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. Calcular esperanzas y matriz de varianzas y covarianzas de los títulos
E(r1) 3.83%
E(r2) 4.06%
E(r3) 9.88%
S(ri;r1) S(ri;r2) S(ri;r3)
S(r1;rj) 0.00819 0.00095 -0.00152
S(r2;rj) 0.00095 0.00783 0.00360
S(r3;rj) -0.00152 0.00360 0.00669
2. Calcular la rentabilidad esperada de la cartera de mercado, su varianza y la contribución al riesgo de cada activo
E(rm) 8.38%
S^2(rm) 0.00385
Contr.riesgo1 0.00015
Contr.riesgo2 0.00009
Contr.riesgo3 0.00361
TOTAL 0.00385
3. Calcular el modelo de mercado para cada activo
S(r1;rm) 0.00068
S(r2;rm) 0.00315
S(r3;rm) 0.00481
Beta1 0.1766 Alfa1 0.0235
Beta2 0.8165 Alfa2 -0.0279
Beta3 1.2470 Alfa3 -0.0057
