PRÁCTICA
ESTIMACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE CONSUMO AGREGADO
Pena, J.B. y otros (1999). Cien ejercicios de Econometría. Editorial Pirámide.
Se ha recogido información de la economía española para el período 1985-1997 de las
macromagnitudes consumo público (variable dependiente) y producto interior bruto a
precios de mercado (variable independiente), en millones de euros, con el objeto de
estimar un modelo de regresión lineal con constante y comprobar la posible presencia
de autocorrelación en las perturbaciones.
CUESTIONES:
1. A partir de la información anterior, estima el siguiente modelo teórico e
interpreta resultados.
CPt=β0+ β1*PIBPMt+ɛt
2. Contraste el posible incumplimiento de la hipótesis clásica de no autocorrelación
por medio de:
2..1 Contrastes gráficos
2..2 Contraste de Durbin-Watson
2..3 Contraste de Breusch-Godfrey
3. En caso de detectar problemas de autocorrelación, obtener las desviaciones
estándar robustas para poder hacer inferencia.
4. ¿Qué consecuencias tienen los resultados anteriores para la estimación mínimo
cuadrático ordinaria?
5. Sobre esta misma información, se propone especificar un nuevo modelo
estableciendo una relación lineal del consumo público a partir del producto
interior bruto y el consumo público retardado como variables explicativas. Bajo
esta formulación, contrasta la presencia de autocorrelación en las
perturbaciones.
6. ¿Qué propiedades tienen los estimadores mínimo cuadrático ordinarios en el
apartado anterior?
