1. Test de Goldfeld-Quandt para la detección de heterocedasticidad (1 punto).
2. Partiendo del modelo 0 1
i i i
y x u
β β
= + +
, en el caso de que exista un problema de
heterocedasticidad y bajo el supuesto:
2 2 2 2
( )
i i i
E u x
σ σ
= = , especificar la matriz de
transformación que corrija dicho problema (1 punto).
3. Probar la propiedad de insesgadez del EMCO de la forma reducida de un modelo de
ecuaciones simultáneas (1 punto).
4. Se ha recogido información de la economía española para el período 1998-2006 del
consumo público y del PIB con el objeto de estimar un modelo de regresión lineal que
explique el consumo público. A través de la estimación de MCO se han obtenido los
siguientes resultados:
2
0,85
R=;
5,08
SCT
=
; 1
0,22
t t
e e −=
∑
Detectar la posible presencia de autocorrelación, a través del contraste de Durbin-
Watson (2 puntos).
NOTA:
0,824
L
d= y
1,32
d
µ
=
5. Las relaciones entre las variables endógenas
1 2
,
y y
y las predeterminadas
1 2 3
, , ,
x x x
quedan expresadas en el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas:
1 1 2 2 1 3 2 1
2 1 1 2 3 2
t t t t t
t t t t
y y x x u
y y x u
α α α
β β
= + + +
= + +
Se dispone de los siguientes resultados muestrales:
180 120
´
120 100
Y Y
=
10 0 0
´ 0 5 0
0 0 10
X X
=
10 20
´
20 10
30 20
X Y
=
a) Identificar las ecuaciones del modelo analizando las condiciones de orden y de
rango para la forma estructural (1 punto).
b) Identificar la primera ecuación del modelo teniendo en cuenta que
1 3
2
α α
=
(1,5
puntos).
c) Estimar, sin considerar la restricción del apartado anterior, la primera ecuación
del modelo por MCI y la segunda por MCO (2,5 puntos).
DURACIÓN DEL EXAMEN: 2 HORAS Y MEDIA
ECONOMETRÍA “II”. Examen Final. 4 de Julio de 2007
APELLIDOS: ……………….……………. / ……………………………....
NOMBRE: …………………………………. Grupo: … DNI: …………....
Dpto. de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa