Gestion bancaria, Apuntes de Informática

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Tema 4: Regulaci´on Bancaria

Gesti´on Bancaria 2014

Regulaci´on bancaria

Justificaci´on de la regulaci´on bancaria

Objetivos de la regulaci´on bancaria

Requerimientos de capital

Evoluci´on hist´orica y problemas planteados por la regulaci´on bancaria

Justificaci´on de la regulaci´on bancaria (I)

La banca es un sector fuertemente regulado

Sus funciones (transformacion de servicios y optimizaci´on de costes de transacci´on) conlleva fallos de mercado:

Informaci´on asim´etrica, que podr´ıa dar lugar incluso a un p´anico bancario infundado Externalidades para el sistema financiero (crisis sist´emicas) y para la econom´ıa real (con graves consecuencias para la econom´ıa real)

Justificaci´on de la regulaci´on bancaria (II)

El objetivo de la regulaci´on es evitar fallos de mercado dotando de estabilidad al sistema financiero y evitando las consecuencias negativas de las crisis sit´emicas

Sin embargo, la regulaci´on tambi´en conlleva consecuencias negativas (riesgo moral asociado al seguro de dep´ositos, ayudas a bancos ineficientes...)

Objetivos de la regulaci´on bancaria

Objectives of Banking Regulation

Objetivos de la reg- ulaci´on bancaria Estructura de mercado y competencia

Seguridad y solidez

Protecci´on consumidor

Asignaci´on crediticia

Control monetario

Restricciones a la entrada Restricciones en n´umero de oficinas

Control de fusiones

FGD Control de tipos de inter´es Supervisi´on regulatoria Requerimientos de capital

Control de tipos de inter´es

Requerimientos informaci´on

Coeficientes de inversi´on obligatoria Tratamiento fiscal

Requerimientos de coeficiente Prestamistade caja de ultima´ instancia

Estructura de mercado y competencia (II)

Requerimientos de actividad : requerimientos de capital (u otros requerimientos de solvencia), c´odigos de honor, exigencia de un cierto nivel de cualificaci´on, etc

Sucursales: restricci´on del n´umero de sucursales

Limitaci´on de los ”Holdings”: limitaci´on a la creaci´on de ”holdings” destinados a la posesi´on de empresas en otros sectores (consultor´ıa, seguros,...).

Fusiones: autorizaci´on gubernamental para fusiones, dependencia de las condiciones del mercado

Estructura de mercado y competencia (III)

La regulaci´on establece l´ımites a la competencia y al riesgo asumido por los bancos

=⇒ Costes:

No se explotan las econom´ıas de escala en todo su potencial Econom´ıas de alcance menos eficientes Escasa disciplina de mercado

Pa´ıses como Espa˜na o EE.UU tienen un gran n´umero de grupos bancarios (sector muy fragmentado)

Seguridad y estabilidad del sistema (II)

L´ımites a los tipos de inter´es: con el objetivo de reducir la adopci´on de riesgos, mientras los ingresos permanecen fuertes y estables Coste =⇒ competencia basada en otras variables puede dar lugar a una asignaci´on ineficiente de los recursos

Supervisi´on regulatoria: supervisi´on con regularidad por parte de agencias gubernamentales, auditor´ıas internas y externas

Seguridad y estabilidad del sistema (III)

Requerimientos de capital : colch´on para absorver p´erdidas y reducir la adopci´on de riego ⇒ Ratio BIS

Efecto de requerimientos de capital: =⇒ Directo : menor riego de quiebra por la v´ıa del colch´on =⇒ Indirecto : menor deuda en el balance del banco da lugar a menores incentivos a la adopci´on de riesgo =⇒ Diluci´on de la participaci´on del manager: los gestores del banco tienen menor participaci´on en el banco

El efecto total depende de la magnitud de cada efecto

Protecci´on del Consumidor

Regulaci´on que impide la usura o los tipos excesivos

Requerimientos informativos sobre las condiciones

Asignaci´on del Cr´edito

Coeficientes de inversi´on obligatorios

Exenciones fiscales para hipotecas, pr´estamos a estudiantes, obras sociales,...

Requerimientos de capital

Requerimientos de capital (Acuerdos de Basilea I and

II)

Requerimientos de capital m´ınimos: nivel de capital que le permita a los bancos superar dificultades

P´erdidas esperadas: provisiones contables P´erdidas inesperadas: capital