Econometria

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O que você vai aprender
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A base para entender Econometria: as regressões lineares e múltiplas.
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A estimação dos modelos populacionais por meio do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS) e das Hipóteses e Teorema de Gauss-Markov.
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Os testes de signficância dos parâmetros e os testes de Normalidade dos Erros e Teste Jarque-Bera.
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Os modelos com variáveis dummy, interação de variáveis e variáveis quadráticas, bem como o Modelo Endógeno, os Erros de Medição e problemas de homocedasticidade e heterocedasticidade.
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Possibilitando estimar e interpretar os modelos econométricos, incluidos os de Séries Temporais.
Pré-requisitos
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Estatística e Microeconomia
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Módulos do curso (29)

1
Regressão Linear Simples e Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS)
2
Formas Funcionais (Linear e Logaritmo) na Regressão
3
Hipóteses e Teorema de Gauss-Markov para Regressão Linear Simples
4
Regressão Linear Múltipla e Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS)
5
Hipóteses e Teorema de Gauss-Markov para Regressão Linear Múltipla
6
Normalidade dos Erros e Teste Jarque-Bera
7
Teste t-Student para Regressão Linear Simples
8
Teste t-Student para Regressão Linear Múltipla
9
Teste F-Snedecor para Regressão Linear
10
Variáveis Dummy (Binárias)
11
Interação de Variáveis e Variáveis Quadráticas
12
Teste RESET e Problema de Especificação de Dados
13
Variável Proxy e o Problema de Variável Omitida
14
Erros de Medição em Modelos de Regressão
15
Modelos Endógenos (Problema da Endogeneidade)
16
Estimação em 2 Estágios (2SLS) e Variáveis Instrumentais
17
O Problema da Sobreidentificação
18
Teste de Hausman e Teste de Sargan para Endogeneidade
19
Homocedasticidade e Heterocedasticidade
20
Introdução às Séries Temporais
21
Autocorrelação e Autocovariância
22
Ruído Branco, Séries Estacionárias e Função de Autocorrelação (FAC)
23
Processo Autorregressivo (AR) e Função de Autocorrelação Parcial (FACp)
24
Teste Jarque-Bera e Análise de Resíduos
25
Séries Não Estacionárias: Passeio Aleatório, Tendências e Raiz Unitária
26
Sazonalidade em Séries Temporais
27
Regressão Espúria
28
Modelos Estáticos de Defasagens Distribuídas Finitas (DDF)
29
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS) em Séries Temporais

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