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econometriaI tema4 parte 2, Apuntes de Econometría
Asignatura: econometría I, Profesor: nuria nuria, Carrera: Economía, Universidad: UAM
Tipo: Apuntes
2014/2015
1 / 21
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5.Ͳ Multicolinealidad
5.Ͳ Multicolinealidad
5.Ͳ Multicolinealidad
Ejemplos….
5.Ͳ Multicolinealidad
Pregunta 1 – Hoja 4
5.Ͳ Multicolinealidad
Ejemplo:(multicolinealidadnoestricta)
DependentVariable:LOG(FOOD_EXPEND) Method:LeastSquares Date:03/16/15Time:17: Sample: 1 959 Includedobservations: 959
Variable Coefficient Std.Error tͲStatistic Prob.
C 3.484931 0.234004 14.89264 0.
LOG(TOTAL_EXPEND) 0.437150 0.024238 18.03576 0.
CHILDREN 0.100652 0.011010 9.141512 0.
HUSB_AGE 0.006242 0.003499 1.784008 0.
WIFE_AGE 0.004195 0.003554 1.180146 0.
RͲsquared 0.332373 Meandependentvar 8. AdjustedRͲsquared 0.329574 S.D.dependentvar 0. S.E.ofregression 0.366160 Akaikeinfocriterion 0. Sumsquaredresid 127.9058 Schwarzcriterion 0. Loglikelihood Ͳ394.7629 HannanͲQuinncriter. 0. FͲstatistic 118.7357 DurbinͲWatsonstat 1. Prob(FͲstatistic) 0.
5.Ͳ Multicolinealidad
HUSB_AGE WIFE_AGE
HUSB_AGE 1.000000 0.
WIFE_AGE 0.937893 1.
Ejemplo:(multicolinealidad noestricta)
Quick>Group Statistics >Correlations
5.Ͳ Multicolinealidad
Atención:
5.Ͳ Multicolinealidad
Hablaremos de un modelo con matriz de varianzas-covarianzas no escalar
o con perturbaciones no esféricas.
Importante : dado que en presencia de heterocedasticidad la varianza condicional
de Y no es constante, no tiene sentido considerar el error estándar de la
regresión o el R2 como medidas de bondad del ajuste, puesto que solo tienen
sentido en un contexto homocedástico.
Ejemplo:
Ejemplo (continuación): Constrastes de heterocedasticidad en Eviews:
Ejemplo:
- Cuandoelesquemadeheterocedasticidad es desconocido :
- Cuandoelesquemadeheterocedasticidad es conocido :
- Esquemadeheterocedasticidad desconocido :(inferenciarobustaala heterocedasticidad)
- Esquemadeheterocedasticidad desconocido :(inferenciarobustaala heterocedasticidad)
Lapropuestaconsisteencalcularlavarianzadelosestimadoresdelos coeficientesdelaregresióncomo:
Laraízcuadradaseconocecomoel errorestándar de robustoala
heterocedasticidad .
- Esquemadeheterocedasticidad desconocido :(inferenciarobustaala heterocedasticidad)
Los estimadores obtenidos hasta el momento se pueden resumir en la
siguiente tabla:
en el MCG
Ejemplo 1 (continuación):
Ejemplo 1 (continuación):
Ejemplo 1 (continuación):
Ejemplo 1 (continuación):