El Model de regressió
•Naturalesa de la relació entre la variable endògena i les variables exògenes
•Valors dels paràmetres que defineixen la relació
•Contrast d’hipòtesis sobre els paràmetres de la població
•Simulació del comportament de la variable endògena davant les variacions de les variables exògenes (X)
•Predicció del comportament futur de la variable endògena (Y)
Hipótesis del model
1. El comportament d’una variable dependent o endògena Y es funció d’una combinació lineal de k variables explicatives
X i paràmetres, mes un terme d’error o pertorbació aleatòria u. La variable u recull l’efecte conjunt dels factors no
observables i considerem que el seu efecte sobre y no es sistemàtic.
2. Las variables les variables exògenes (o explicatives) X són no estocàstiques (o fixes), no existint cap relació lineal exacta
entre elles. El caràcter no estocàstic de les variables explicatives suposa que la única font d’aleatorietat del comportament
de la variable dependent es el terme d’error o pertorbació. Tot i que la inclusió de variables explicatives exactament
col·lineals entre sí queda descartat, es freqüent l’ existència de graus de correlació elevats entre els regressors, que
dificulten la interpretació dels resultats. La situació es coneix com a multicolinealidad que augmenta la correlació entre
var. Explicatives.
3. El terme d’error o pertorbació u té mitjana nul·la i variància constant per a totes les observacions i, covariància nul·la, és
a dir, no existeix cap relació entre els errors corresponents a observacions diferents. La pertorbació s’entén com una
agregació de variables que individualment no te incidència significativa en el comportament de la var dependent i que
4. L’especificació del model es basa en una relació lineal entre les variables. Permanència estructural – El supòsit de
constància dels paràmetres del model implica l’existència d’una única estructura, vàlida per tot el període de la mostra
així com per la predicció. En el sistema d’equacions del model definit, els valors poblacionals dels paràmetres no
canvien, son constants en tota la mostra.
Homoscedasticidad es la hipótesis de varianza constante de las perturbaciones si puede considerarse una restricción fuerte en
determinadas situaciones. La homosce-dasticidad es un supuesto poco verosímil cuando se relacionan ingr. y gastos familiares
porque hay familias con ingr. muy elevados y otras con más bajos. Por tanto, la idea de varianza constante para todos los ind. es
difícil de sostener.
Cuando se relaja la hipótesis de varianza constante, estamos en presencia de heteros-cedasticidad.
2 maneres d’utilitzar el metode:
Cros-section o transversal (cap referencia al temps ni a la periodicitat)
Sèrie temporal (les observacions tenen una referencia temporal i periodica).
En general la informació transversal és més compatible amb les hipòtesis formulades pel model de regressió.
