Econometria, Apuntes de Economía

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Stificar la respuestas $ 65 1. enu + , ' toc UN modelo de va eos afirmaciones es no beni : Clerta ?: $ elementos de la q; Bonalde la , 50n iBuales, di ) Las esti ar E ad de 0? por VICO ya no es insesgado. a da E n rl de confianza son Más amplios. mare be ens cba | e " stene Modelo Y = 3 E y i | IE + AZ AE, + e pon Presencia de autocorrelación de orden 1 + €l test más apropiado FE : e ¡A 2) Durbin-Watson €) Breusch : ec Y MeDurbln reusch- eS bw Pagan con p=1 d) Wallis (Vilá ea €) Elmodelo 4.- Parael modelo dE AA AA E ¡AS auxiliar / fa. . ALU e | e, ** resultando q significativo, a) El modelo inici noc se realizó la ales homocedástico Entonces hay evidencia. El modelo inicial es heterocedástico y AdEMÁS var (uy. TEE 24 C ) El modelo inicial es heterocedástico Y además waa , E d ) El modelo inicia les heterocedástico y además 5.- ¿Cuál de las siguientes no es una hipó a) Lostérminos del er , (b) Los términos del err WA l error están incorrelados entre sí. (a, box Indique cuál de las siguientes af a) La multicolinealidad generalmente es un problema específico de los datos. bd”) Sihay multicolinealidad, los es timadores MCO de los parámetros del modelo ya nos: y debe emplearse MCG . > 04 Un factor de inflación de varianza por encima de1 (AY Enel modelo y. 1. +/ XK MA 7.- Si para un modelo de regre estimados de la variable depen (2) Es posible que el modelo b ) Puede afirmarse que hay Cc) No debe sospecharse que d ) Sinotiene forma de embu homocedasticidad. irmaciones es falsa : Ú revela un problema de multicolineali es» 2.52. X, no es posible estimar los pa MCO el gráfico de los residuos frente a li diente muestra una tendencia decreciente : PT esté mal especificado. autocorrelación de orden 1= el modelo ho sea adecuado. do no hay evidencia de que se incumla la hipótesis de A E A a" , sión estimado por AN ge > y eo”